فیلتر نویسی در بورس | به صورت کلی کلمه فیلتر جدا از نوع آن، به معنای پالایش، صاف کردن و جدا کردن قسمت هایی از یک مجموعه می باشد. با در نظر گرفتن این مفهوم، “فیلتر” در بورس به معنای جدا کردن تعدادی از نمادها به منظور هدفی خاص است. در ادامه به این که فیلترنویسی در بورس چیست ، نحوه استفاده از فیلترهای بورسی چگونه است و همچنین کاربرد فیلترنویسی در بازار بورس و همین طور مزایا و معایب استفاده از فیلترنویسی در بورس مفصلا اشاره خواهیم داشت، پس این مقاله آموزشی رایگان رو از سایت نتورک نیوز از دست ندید.
فیلترنویسی در بورس چیست ؟
این طور فرض کنید که شخصی به منظور سرمایه گذاری، به دنبال سهام مناسبی است تا در شرایط مناسب برای خریداری آن سهام اقدام نماید. همان طور که می دانید یافتن چنین نمادهایی از بین تمام نمادهای بازار کار خیلی آسانی به حساب نمی آید، ولی می توان با فیلترنویسی این کار را به سادگی پیش برد. امکان فیلترنویسی در سایت بورس به سهامداران کمک خواهد کرد تا دیده بان بازار خود را به شکلی که سلیقه، ترجیح و تحلیلشان است، ملاحظه کنند و از کل نماد های موجود در بازار، نمادهای منطبق بر فیلتر نوشته شده را برگزینند.
می توان گفت که در این صورت دیگر نمادها به سهامدار نمایش داده نخواهد شد. به عنوان مثال، فیلتر بیش ترین صف خرید یا بیش ترین صف فروش که در ادامه با عکس برای شما نمایش خواهیم داد، فیلتر صف فروش بالای n میلیون حجم، فیلتر نمادهای که n بار معامله شده اند، فیلتر نمادهایی که کمتر یا بیشتر از حجم مبنا معامله شده اند ، فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی و فیلتر ورود پول هوشمند به سهم و … را می توانید در قسمت دیده بان بازار استفاده کنید.
در حقیقت فیلترنویسی در بورس به عنوان ابزاری به شمار می رود که به شما کمک خواهد کرد تا سهامی که دارای فاکتورهای مدنظر شماست به سادگی از دیگر نمادهای بورسی مجزا کنید تا بررسی و تحلیل آن ساده تر باشد. چنانچه قصد داشته باشیم تعریف تخصصی تری از فیلترنویسی ارائه کنیم باید گفت که فیلترنویسی در بورس ، مجموعه ای از دستورات می باشد که به شکل شبه کدها یا اسکریپت‌ها تعریف می شود و دارای یک سری از عملگرها و موارد از پیش تهیه شده است. قابلیت بیان شده تا حدی سفارشی و شرطی کردن اطلاعات را برای سرمایه گذاران اعمال کرده است.
برای تعریف فیلترهای دلخواه خود چه کنیم؟
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شرایطی را ایجاد کرده تا کاربران بتوانند با استفاده از امکانات خودِ سایت، بدون نیاز به استفاده از نرم‌افزارهای جانبی و با توجه به اهدافشان، سهم‌های مدنظر خود را گلچین کنند. برای فیلترنویسی ابتدا وارد سایت Tsetmc.com می‌شویم.
به تصویر زیر توجه کنید. در قسمت بالا سمت چپ، یک‌سری گزینه دیده می‌شود. یکی از گزینه‌ها که به شکل جدول است، دیده‌بان نام دارد، آن را انتخاب می‌کنیم.
معرفی اجزای دیده‌بان بازار
بعد از انتخاب دیده‌بان، تصویر زیر را خواهیم دید. همانطور که میبینید، زبانه‌ای در بالای صفحه وجود دارد که ما آن را از ۱ تا ۹ شماره‌گذاری کرده‌ایم. در ادامه با هم بررسی می‌کنیم که هر کدام از این خانه‌ها چه اطلاعاتی به ما می‌دهند.
شماره یک – خانه
گزینه شماره یک خانه نامیده می‌شود. این گزینه دسترسی سریع به صفحه‌ی اول سایت را فراهم می‌کند.
شماره دو – جستجو
شماره دو که به‌شکل یک ذره‌بین نمایش داده شده، مخصوص جستجو کردن نماد سهم‌ها است. با وارد کردن نام نماد در این بخش، تمامی اطلاعات مربوط به آن نماد نشان داده می‌شود.
شماره سه – تنظیمات
با انتخاب شماره سه، جدول زیر نمایش داده می‌شود. این بخش مربوط به تنظیمات است. اگر گزینه‌ی فعالی در این بخش وجود داشته باشد رنگ آن به آبی تغییر می‌کند.
اولین موردی که در این بخش می‌توانید تنظیم کنید، زمان بروز‌رسانی داده‌ها است. شما می‌توانید مشخص کنید که هر چند ثانیه یک‌بار اطلاعات بروز‌رسانی شوند.
علاوه‌بر آن می‌توانید مشخص کنید که چه اطلاعاتی به شما نمایش داده شود و چه مواردی به شما نشان داده نشود. مثلا در قسمت نحوه نمایش دیده‌بان بازار می‌توانید انتخاب کنید که همه نمادها نشان داده شوند یا فقط اطلاعات نمادهای معامله‌شده آورده شود.
باقی گزینه‌های موجود در این بخش نیز به همین منوال عمل می‌کنند. برای مثال می‌توانید مشخص کنید که سهام کدام بازارها (بورس، فرابورس یا هر دو) در دیده‌بان شما، نمایش داده شوند.
اگر گزینه چرخش خودکار روشن باشد بعد از چند لحظه میبینید که جای سهم‌ها عوض می‌شود. مزیت فعال بودن این گزینه این است که سهم‌هایی که در پایین لیست هستند نیز با جا‌به‌جایی به بالا بیایند و دیده شوند.
در قسمت اطلاعات تکمیلی بهتر است، هر سه گزینه را فعال کنید. چون برای نوشتن برخی از فیلترها در آینده نیاز است که این قسمت‌ها فعال باشند.
در بخش آخر این قسمت می‌توانید گروهی خاص را برای دیدن انتخاب کنید. مثلا می‌توانید مشخص کنید تنها سهام گروه دارویی نمایش داده شود.
بعد از اتمام کارتان با این بخش اگر می‌خواهید صفحه را به حالت قبل برگردانید، کافی است دوباره به بخش تنظیمات بروید و با انتخاب همه‌ی نمادها و یا نمادهای معامله‌شده در قسمت نحوه‌ی نمایش دیده‌بان بازار، صفحه به حالت قبلی خود باز‍می‌گردد.
شماره چهار – مرتب‌سازی
در قسمت مرتب‌سازی می‌توانید مشخص کنید که داده‌ها بر چه اساسی مرتب شوند و جهت مرتب‌سازی آنها چگونه (صعودی یا نزولی) باشد.
شماره پنج – قالب نمایش
قالب نمایش، به حالت و فرمی می‌گویند که اطلاعات در صفحه به شما نشان داده می‌شوند. در این بخش می‌توانید از قالب‌های پیش‌فرض سایت (جدول کلاسیک، قیمت، عرضه و تقاضا و…) و یا قالب‌های شخصی سازی شده استفاده کنید.
منظور از قالب‌های شخصی، قالب‌هایی است که خودتان در آن مشخص می‌کنید، چه اطلاعاتی و به چه شکلی به شما نمایش داده شوند. برای مثال شما دوست دارید فیلدهای قیمت خرید و فروش را بعد از فیلد نماد ببینید، می‌توانید در این قسمت قالب شخصی خودتان را بسازید.
در ادامه مطلب، پیش از این‌که چگونگی نوشتن فیلتر از طریق کدنویسی را توضیح دهیم، در رابطه با چگونگی ساخت قالب شخصی صحبت خواهیم کرد.
شماره شش – مشاهده سریع
در صورت انتخاب این گزینه، با انتخاب هر نماد، جزئیات و اطلاعات آن در سمت چپ دیده‌بان بازار نمایش داده می‌شود.
شماره هفت – فیلتر
این بخش متعلق به فیلترنویسی است. برای نوشتن فیلترهای جدید باید از این بخش استفاده کرد. بعد از اتمام معرفی این قسمت‌ها در ادامه به‌طور کامل به فیلترنویسی می‌پردازیم.
شماره هشت – خروجی
مورد شماره هشت برای تهیه خروجی از کاری است که انجام داده‌ایم. برای مثال بعد از فیلترنویسی و بررسی سهم‌های مورد نظر، قصد ارسال آن را به شخص دیگری داریم، با خروجی گرفتن از داده‌های فیلتر شده، می‌توان اطلاعات را به‌صورت یک فایل اکسل به دیگری ارسال کرد.
شماره نه – راهنمای دیده‌بان بازار
گزینه نه که به شکل یک علامت سوال است، یکی از مهم‌ترین بخش‌های دیده‌بان بازار است. بخش راهنما اطلاعاتی نظیر قالب کدنویسی، قالب و فرمت فیلتر و… در اختیار شما می‌گذارد.
راهنمای دیده‌بان بازار دارای ۱۵ قسمت مختلف است که هر کدام، گزینه‌ای متفاوت را برای تسهیل فیلترنویسی معرفی می‌کنند. بخش ۱ تا ۴ به‌طور خلاصه همان چیزی است که تا اینجای مقاله گفته شده است.
مزایای استفاده از فیلترنویسی در بورس
- گروه بندی و انتخاب فیلدهای مورد نیاز نمادها و سفارشی نمودن آن
- تسریع و تجمیع اطلاعات بنیادی و تکنیکال نمادها
- رصد بازار با استراتژی های گوناگون
- استفاده از اطلاعات فاندامنتال و تکنیکال به صورت همزمان. استفاده از اطلاعات فاندامنتال تنها برتری فیلتر نویسی در سایت بورس نسبت به زبان برنامه نویسی قدرتمند MQL است
- سرعت در اجرا و بازگردندان لیست سهام ها
- به نصب نرم افزار هیچ گونه نیازی نیست
- محیطی که برای درج کد و فیلتر کردن در نظر گرفته شده است، بسیار ساده و کاربردی است
معایب استفاده از فیلترنویسی در بورس
- عدم ارتباط با دیگر نرم افزارها به منظور گزارش گیری
- بومی بودن آن هم یک مشکل به حساب می آید. به صورتی که می توان گفت یکی از قابلیت های فیلترنویسی بومی بودن آن است و موجب می شود در دیگر بازارهای مالی مورد استفاده قرار نگیرد، به این دلیل که در آنها اطلاعات متفاوتی مورد نیاز است و تنها در بازار بورس تهران امکان استفاده از آن وجود دارد.
- عدم امکان استفاده از بک تست که معنی آن به این صورت قابل تعریف است و باید فرض کنید فیلتری تعریف کرده ایم، که اگر سهمی ۸ درصد رشد کرد متوجه شویم برای خرید مناسب است، ولی چنانچه قصد داشته باشیم بدانیم زمانی که سهم در گذشته در این شرایط بوده است چه اتفاقی برایش افتاده است، امکان پذیر نیست.
- فیلترنویسی یک زبان برنامه نویسی مانند MQL در نرم افزارهای معاملاتی نیست.
- عدم استفاده از دوره‌های زمانی یا همان تایم فریم های گوناگون که در حقیقت در ادامه این طور می توان گفت که امروزه در فیلترنویسی تنها امکان استفاده از تایم فریم روزانه موجود است و امکان تعویض تایم فریم به هفتگی، ساعتی و … وجود ندارد.
- محدودیت دسترسی به داده های گذشته هم یکی دیگر از معایب استفاده از فیلترنویسی در بورس است و بر اساس بررسی ها برای برخی از داده های گذشته محدودیت دسترسی تا ۲۱ روز پیش مشاهده شده است.
معنای فیلترنویسی در بازار سرمایه
با توجه به فعالیت بیش از ۶۰۰ شرکت در بازار بورس، حجم اطلاعات و داده های ذخیره شده بسیار بالاست. اشخاص فعال در این بازار در مواقعی به یک سری اطلاعات نیاز پیدا می کنند و به دلیل حساسیت موضوع، در سریع ترین زمان ممکن باید در اختیار داشته باشند. این اطلاعات معمولا به پیشبینی های آنها از آینده بازار کمک می کنند و از اهمیت بالایی برخوردار می باشند.
بر فرض مثال، یک فعال بازار سرمایه نیاز به دیدن تمامی سهم هایی که امروز صف فروش هستند، دارد. در این صورت فیلتر نویسی به میان می آید و طبق خواسته کاربر؛ سهم هایی که صف فروش هستند یا هر ویژگی درخواستی را دارند به کاربر نمایش داده می شوند.
فیلترنویسی در بازار سرمایه ابزار انجام دستورات کاربر است.
فیتلرنویسی به دستور ما، سهم سازگار با شرایط درخواستی را پیدا می کند!
بر فرض مثال، طبق استراتژی های معاملاتی و آنچه در ذهن یک کاربراست، قیمت زیر ۱۰۰۰ تومان، ۳ روز صف فروش پیاپی یا هر استراتژی دیگر، برای خرید یک سهم، سیگنال مناسبی است. در بخش فیلتر نویسی با مشخص کردن این ویژگی ها، هر زمان هر سهمی با ویژگی های انتخابی شما پیدا شود، به شما نمایش داده می شود.
فیلترنویسی با استفاده از دانش کدنویسی انجام می شود. با استفاده از برخی کد ها و اسکریپت هایی که هر کدام وظیفه مشخصی دارند، دستورات خود را در بخش دیده بان سایت مدیریت فناوری بورس تهران وارد می کنید. استفاده از فیلترنویسی نیاز به هیچ برنامه جانبی ندارد و تمامی کد ها در محیط اسکریپت ارائه شده توسط سایت TSETMC.IR عمل می کنند.
هر کد وظیفه و عملکرد مشخصی دارد که با برخی آنها در همین مقاله آشنا می شویم.
کاربرد های فیلتر نویسی در بورس
۲ مورد از وظایف فیلتر ها، از اصلی ترین آنها به شمار می روند:
۱٫بر اساس درخواست کاربر، شرایط سهم انتخابی را ارائه می دهد.
۲٫اگر سهم به ویژگی هایی که توسط کاربر تعریف شده برسد، به کاربر اطلاع می دهد.
فیلترنویسی با سرعت بالا اطلاعات درخواست شده را ارائه می دهد.
فراموش کردن در کار نیست و امکان عدم توجه به سهمی که در نظر داریم را از بین می برد.
فیلتر نویسی ویژگی های انتخابی ما را در بین تمام سهام قابل معامله جستجو می کند و سهم های مناسب را نشان می دهد.
هر شخصی در بازار سرمایه برای معاملات استراتژی خاصی دارد و با فیلتر نویسی به راحتی طبق استراژی پیش می رود؛ پس از آن نیز می تواند نتیجه استراتژی خود را در بازه های زمانی مختلف ببیند.
برخی تحرکات و تغییر شرایط در سهم ها، سیگنال های خرید یا فروش به سهامداران می دهد. مانند خروج و ورود پول حقیقی، حجم معاملات و …، با فیلتر نویسی می توانید این تحرکات را تعریف کرده و در صورتی که برای هر سهمی رخ داد، سیگنال خود را از فیلترنویسی بگیرید.
- با فیلترنویسی تغییرات مشکوک در سهام خود را تشخیص می دهید و در رابطه با آن تصمیم گیری بهتری خواهید داشت
- فیلترنویسی به پیشبینی کوتاه مدت سهامداران کمک شایانی می کند.
موارد استفاده از فیلترنویسی
استفاده از فیلترنویسی با اهداف گوناگونی انجام می شود. همچنین سهامداران بازار بورس بسته به استراتژی شاخصی و تجربیات خود فیلترهای متفاوتی بکار می برند. البته می توانید مطالب بیشتری را در مفاهیم تحلیل تکنیکال مطالعه کنید در این قسمت می توانید برخی از انواع فیلتر نویسی را مشاهده کنید:
- حجم های مشکوک
- ورود و خروج پول هوشمند
- قدرت های خریدار و فروشنده
- صف های خرید و فروش
- افت و رشد های قابل توجه
- اختلاف میان قیمت پایانی و آخرین قیمت
برخی علائم، نشانه ها و فرمان های مورد استفاده در فیلترنویسی
فرمان های مورد استفاده:
- “TNO” به معنای تعداد معاملات
- “TVAL” به معنای ارزش معاملات
- “TVOL” ارزش معاملات
- “PL” قیمت آخرین معامله
- “BVAL” حجم مبنا
- “PLP” درصد آخرین معامله
- “PLC” درصد آخرین معامله(به ریال)
- “PY” قیمت پایانی روزگذشته
- “PC” قیمت پایانی
- “PCC” قیمت پایانی (به ریال)
- “PE” نسبت P بر E
- “TMAX” بالاترین قیمت مجاز
- “TMIN” پایین ترین قیمت مجاز
- “PMAX” بالاترین قیمت معامله
- “PMIN” پایین ترین قیمت معامله
برخی علائم ریاضی برای فیلترنویسی
- جمع (+) و تفریق(-)
- ضرب (×) و تقسیم(/)
- کوچکنر یا بزرگتر (<>)
- کوچکتر مساوی(=>)
- بزرگتر مساوی(<=)
- مساوی(==)
استفاده از علائم و نشانه ها نیازمند کسب دانش و تجربه در این زمینه است، در این مقاله اشاره کوتاهی برای آشنایی بیشتر داشتیم.
چند مثال ساده فیلتر نویسی
۱٫ فرض کنید قصد دارید تمامی نمادهایی که مجموع قیمت پایانی روز گذشته آن ها با آخرین قیمت امروز، کمتر از ۱۰۰۰ است را پیدا کنید. برای این کار از دستور زیر استفاده می کنیم:
(py) + (pl) > 1000
برای این کار، فیلتر بالا را در صفحه فیلتر وارد کرده و ثبت کنید. می توانید برای تمرین عدد ۱۰۰۰ را تغییر دهید تا نتایج متفاوت را با یک دیگر مقایسه کنید.
۲٫ حال فرض کنید قصد دارید تمامی نمادهایی که “یا” قیمت پایانی کمتر از ۱۰۰۰ است یا آخرین قیمت آن ها بیش از ۱۰۰۰ است را پیدا کنید. برای این کار از دستور زیر استفاده می کنیم:
(pl) > 1000 || (pc)>1000
۳٫ فیلتر نمادهایی که حجم معاملات آن ها از حجم مبنا بیشتر است:
(tvol)>(bvol)
همچنین امکان پیمایش بر روی نام نماد نیز وجود دارد. برای این کار از فیلدهای زیر استفاده می شود:
•I18 برای نمایش نمادهایی که با حرف مورد نظر شروع می شود، به کار می رود. به دستور زیر توجه کنید:
(l18).indexOf(“و”)==۰
کلام پایانی و نتیجه گیری
در انتها به زبان ساده می توان گفت که، فیلترها ابزاری هستند که به شما کمک خواهند کرد تا از میان صدها سهمی که در دیده بان وجود دارد، سهامی را شناسایی کنید که تمام فاکتورهای مد نظر شما را دارا باشند. فیلترنویسی با مزایا و معایب خود، طرفداران خاصی دارد که روزانه با توجه به سهامی که در فیلترها رصد می کنند، اقدام به خرید و فروش سهام می کنند. نحوه اعمال و بررسی فیلترها، مهارتی است که برای یادگیری آن نیاز به آموزش خاصی نیست و طبق همان ۶ مرحله ساده ای که پیش تر گفتیم، می توانید به سادگی و در زمانی کوتاه، اقدام به استفاده از فیلتر مورد نظر خود کنید.
امیدوارم از این مقاله آموزشی نهایت استفاده رو برده باشید و تونسته باشیم مطلب خوبی را برای شما عزیزان آماده کرده باشیم. اگر هر گونه سوال و یا ابهامی در خصوص با فیلترنویسی در بورس داشتید، می توانید از طریق بخش ارسال نظرات و دیدگاه های سایت با ما در ارتباط باشید.
